Том 52 № 6 (2022)
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Российский рынок акций в 2015–2020 гг.: волатильность и рыночная доходность

Т.Н. Полякова
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск

Опубликован 27.05.2022

Ключевые слова

  • рынок акций; волатильность; рыночная доходность; фондовые индексы; Московская биржа; рынок нефти; пандемия коронавируса

Как цитировать

1.
Полякова Т. Российский рынок акций в 2015–2020 гг.: волатильность и рыночная доходность. ECO [Интернет]. 27 май 2022 г. [цитируется по 6 июль 2022 г.];52(6):178-92. доступно на: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/4455

Аннотация

В статье представлен статистический анализ волатильности и рыночной доходности российского рынка акций с 2015 по 2020 гг. в контексте влияния внутренних и внешних факторов, межрыночного взаимодействия. Рассматриваются последствия воздействия пандемии коронавируса на фондовые рынки и мировой рынок сырой нефти. Отмечаются периоды подверженности риску и падения рыночной доходности российского рынка акций. Автор приходит к выводу, что в целом на большей части годовых отрезков инвесторы позитивно относились к российскому рынку акций, о чем свидетельствуют незначительный уровень волатильности и положительная рыночная доходность.

Библиографические ссылки

  1. Богучарсков А. В. Анализ характера причинно-следственной связи между динамикой цен на нефть и индексом РТС // Финансы и кредит. 2017. № 17 (737). С. 1003–1014.
  2. Ильясов Р. Х., Куразова Д. А. Анализ динамики индикаторов российского фондового рынка // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 4 (100). С. 97–104.
  3. Малкина М. Ю., Барабашина Ю. С. Взаимосвязь ставки рефинансирования, денежной массы и инфляции в российской экономике // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 2011. № 3 (90). С. 274–280.
  4. Михайлов А.Ю., Бураков Д. В., Диденко В. Ю. Взаимосвязь цен на нефть и макроэкономических показателей в России // Финансы: теория и практика. 2019. Т. 23. № 2. С. 106–116. DOI: https://doi.org/10.26794/2587–5671–2019–23–2–105–116.
  5. Полякова Т. Н. Российский рынок акций: динамика и состояние // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 3. С. 93–106.
  6. Baker S. R., Bloom N., Davis S. J., Kost K., Sammon M., Viratyosin T. The Unprecedented Stock Market Reaction to COVID-19 // The Review of Asset Pricing Studies. 2020. Vol. 10. No. 4. Pp. 742–758.
  7. Bourghelle D., Jawadi F., Rozin P. Oil price volatility in the context of COVID-19 // International Economics. 2021. No. 167. Pp. 39–49.
  8. Chen H.-C., Yeh C.-W. Global financial crisis and COVID-19: Industrial reactions // Finance Research Letters. 2021. No. 42. 101940. Pp. 1–13.
  9. Contessi S., De Pace P. The international spread of COVID-19 stock market collapses // Finance Research Letters. 2021. No. 42. 101894. Pp. 1–11.
  10. Davidovic M.. From pandemic to financial contagion: High-frequency risk metrics and Bayesian volatility analysis // Finance Research Letters. 2021. No. 42. 101913. Pp. 1–11.